Quant TideWatcher - 量化策略工具

📊 策略回测 · MaStackTrend

日线 MA 多头排列趋势突破做多（仅做多，2x 杠杆）：收盘上穿 MA10 且 MA10>MA20>MA30>MA60 时开 2 倍多单；跌破 MA10 减半、跌破 MA20 清仓。

+76.34%

总收益

17.28%

最大回撤

30.8%

胜率

13

交易次数

策略 / 裸持 BTC 收益比 0.96×策略 +76.3%　·　裸持 BTC +79.2%

交易标的：BTC/USDT 永续

交易所：Binance

K线周期：1d

杠杆：2x

单笔均盈：+6.09%

Calmar / Sharpe：9.09 / 0.88

时间范围：2023-12 ~ 2026-06

持仓占比：仅约 17% 时间在场

跑一次回测

BTC/USDT 永续 · 1d · 入场/减仓/清仓点 + 均线（交互式，可缩放拖动）。

freqtrade-plot-BTC_USDT_USDT-1d.html

POST /run-backtest — 可传 days（不传则用默认：MaStackTrend / 永续 / 1d / 1000 天）。

curl -X POST https://quant.tidewatcher.xyz/run-backtest \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"days":1000}'

在服务器上直接运行：

cd /root/quant-trading/quant-trading
/root/freqtrade/venv/bin/python3 run_backtest.py